Standardfeil for heteroskedastisitet-robust (HC)
Standardfeil for heteroskedastisitet-robust er en korreksjon av kovariansmatrisen til en minste kvadraters-regresjon (OLS) som gir gyldig inferens når feilvariansen ikke er konstant. Introdusert av Halbert White i 1980 og raffinert til endelige utvalgs-varianter HC1-HC4 av MacKinnon og White i 1985, lar de koeffisientestimatene være uendret, men gjenoppbygger standardfeilene slik at t- og F-tester forblir pålitelige under heteroskedastisitet.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Klynge-robuste standardfeilStatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
- Wild Bootstrap for Regression InferenceStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →