Black-Litterman porteføljemodell
Black-Litterman-modellen, introdusert av Fischer Black og Robert Litterman i 1992, er et bayesiansk rammeverk for porteføljeallokering som blander markeds-likevektsavkastninger med en investors egne synspunkter for å produsere mer stabile, intuitive porteføljer. Den ble designet for å kurere den ekstreme konsentrasjonen og input-sensitiviteten til klassisk Markowitz middel-variansoptimalisering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-modellen for realisert volatilitetFinans↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Pardannelse (statistisk arbitrasje)Finans↔ compare
- Risikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodellFinans↔ compare
- Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →