Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)
VaR-tilbakeprøving er en familie av statistiske tester som validerer en risikomodell ved å sammenligne dens Value-at-Risk-prognoser med realiserte tap. Den bygger på Kupiecs (1995) test for ubetinget dekning, Christoffersens (1998) test for betinget dekning, og Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ)-testen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- HAR-RV-modellen for realisert volatilitetFinans↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →