HAR-RV-modellen for realisert volatilitet
HAR-RV-modellen, introdusert av Fulvio Corsi i 2009, prognostiserer realisert volatilitet ved å dekomponere den i daglige, ukentlige og månedlige komponenter. Det er en enkel lineær regresjon som speiler hvordan markedsdeltakere med ulike investeringshorisonter reagerer på volatilitet, og den fanger naturlig volatilitetens langtidshukommelsesadferd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Markov-regimeskiftmodell for finansielle tidsserierFinans↔ compare
- Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Finans↔ compare
- Bølgeanalyse av finansielle tidsserierFinans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →