Instrumentvariabler via totrinns minste kvadraters metode (IV/2SLS)
IV/2SLS er en totrinns estimeringsmetode som gjenvinner den kausale effekten av en endogen forklaringsvariabel ved å isolere den delen av dens variasjon som drives av et eksternt instrument. Det er arbeidshesten for identifikasjonsstrategier i moderne anvendt ekonometri, utviklet i detalj i Angrist og Pischkes Mostly Harmless Econometrics (2009).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Kilder
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/no/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dobbel robust estimering (AIPW)Kausal inferens↔ compare
- Lokal gjennomsnittlig behandlingseffekt (LATE / CACE)Kausal inferens↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Propensity Score MatchingForskningsstatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →