Renterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Renterentemodeller er strukturelle modeller som beskriver hvordan renter utvikler seg over tid innenfor et rammeverk av stokastiske differensialligninger. Familien omfatter Vasiceks normale kortrenteprosess (1977), CIRs kvadratrotprosess, den justerbare Hull-White-utvidelsen, og Nelson-Siegels tilnærming for å tilpasse avkastningskurven (1987).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman porteføljemodellFinans↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModellFinans↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Pardannelse (statistisk arbitrasje)Finans↔ compare
- Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →