Blokk-bootstrap (Moving Block og Stationary)
Blokk-bootstrap er en resampling-metode for avhengige, autokorrelerte tidsseriedata: i stedet for å resample enkeltobservasjoner, resamples den hele blokker av påfølgende observasjoner slik at den serielle korrelasjonsstrukturen bevares. Moving block-varianten ble introdusert av Künsch (1989) og den stasjonære varianten av Politis og Romano (1994).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-inferensStatistikk↔ compare
- Jackknife-resamplingStatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Permutasjonstest (Randomiseringstest)Statistikk↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →