Faktorrisikomodell (Fama-Fremmed, APT)
En faktorrisikomodell er et multifaktorrammeverk som kobler aktivaavkastning til systematiske risikofaktorer som markedet, verdi, størrelse og momentum. Fama-Fremmeds tre- og femfaktor-modeller (1993) og Ross' arbitrasjeprisingsteori (1976) dekomponerer porteføljerisiko og detekterer alfa.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finans↔ compare
- Gjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)Finans↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Risikofaktorer basert på hovedkomponentanalyseFinans↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →