Eventstudie (CAR og BHAR)
Eventstudien er en finansiell forskningsmetode som måler effekten av en nyhetsutgivelse, politikkendring eller bedriftshendelse på aktivapriser gjennom kumulative unormale avkastninger. Gjennomgått av MacKinlay (1997) og formalisert økonometrisk av Kothari og Warner (2007), er den standardverktøyet for å teste hypotesen om effektive markeder og analysere informasjonseffekten av hendelser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/event-study-finance
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Finans↔ sammenlign
- Høyfrekvente data og markeds-mikrostruktur analyseFinans↔ sammenlign
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
- Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)Finans↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →