Robust Hausman spesifikasjonstest
Den robuste Hausman-testen er en heteroskedastisitets- og autokorrelasjonsrobust versjon av Hausman spesifikasjonstest, brukt til å velge mellom fixed-effects- og random-effects-estimatorer i paneldatamodeller. Den bygger på Hausmans test fra 1978 og den robuste behandlingen av korrelerte effekter utviklet av Arellano (1993).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Permutasjonstest (Randomiseringstest)Statistikk↔ compare
- Paneldatamodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Wild Bootstrap for Regression InferenceStatistikk↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →