Pardannelse (statistisk arbitrasje)
Pardannelse er en kvantitativ handelsstrategi som tar en lang-kort-posisjon i to kointegrerte aktiva når gapet (spreaden) mellom prisene deres viser gjennomsnittstilbakevending. Den ble popularisert som en relativ-verdi arbitrasjonsregel av Gatev, Goetzmann og Rouwenhorst (2006) og kvantitativt formulert av Vidyamurthy (2004).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-modellen for realisert volatilitetFinans↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Risikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodellFinans↔ compare
- Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Finans↔ compare
- Bølgeanalyse av finansielle tidsserierFinans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →