Risikofaktorer basert på hovedkomponentanalyse
Risikofaktor PCA er en dimensjonsreduksjonsmetode som dekomponerer kovariansmatrisen for avkastningen til mange aktiva til et lite antall ortogonale hovedkomponenter, tolket som systematiske risikofaktorer. Litterman og Scheinkman (1991) brukte den til å vise at obligasjonsavkastning drives av noen få felles faktorer, og Connor og Korajczyk (1988) utviklet den statistiske faktor-tolkningen for APT.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/principal-component-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finans↔ compare
- FaktoranalyseForskningsstatistikk↔ compare
- Renterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finans↔ compare
- Gjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)Finans↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →