Kvantilregresjon (ikke-parametriske varianter)
Kvantilregresjon, introdusert av Koenker og Bassett i 1978, modellerer en valgt betinget kvantil (som medianen eller 25. og 75. persentil) av et kontinuerlig utfall, snarere enn gjennomsnittet. Dens ikke-parametriske varianter tilpasser disse kvantilrelasjonene uten å anta en fordeling for feilene, noe som gjør dem til et robust supplement til gjennomsnittsbasert regresjon på skjevfordelte data.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/quantile-regression-np
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kjernetetthetsestimering og fordelingstesting (KDE)Statistikk↔ compare
- Lasso-regresjonMaskinlæring↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Ridge RegressionMaskinlæring↔ compare
- Theil-Sen-estimatorStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →