Prognose & Evaluation
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Arellano-Bond GMM-SchätzerThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removAutoregressives Modell (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-King Bandpass-FilterThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Konforme Prädiktion für ZeitreihenprognosenConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oCroston-Methode für intermittierende NachfrageCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano-Test auf gleiche PrognosegenauigkeitThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Leseweg
Die meistzitierten grundlegenden Methoden dieses Themas, in der Reihenfolge ihrer Entwicklung — ein Ausgangspunkt, wenn Sie hier neu sind.
Alle Methoden 123
Arellano-Bond GMM-SchätzerAutoregressives Modell (AR)Baxter-King Bandpass-FilterKonforme Prädiktion für ZeitreihenprognosenCroston-Methode für intermittierende NachfrageDiebold-Mariano-Test auf gleiche PrognosegenauigkeitDifferenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)DTW-Baryzentrische MittelungDynamisches FaktormodellDynamisches PaneldatenmodellPrognosefehlervarianzzerlegung (Forecast Error Variance Decomposition, FEVD)Fixed Effects ModellFourier AR-ModellFourier-Arellano-Bond-GMM (Fourier Arellano-Bond GMM)Fourier-Dynamik-PaneldatenmodellFourier-Fixed-Effects-ModellFourier GLSFourier-Granger-KausalitätstestFourier-Hausman-TestFourier-Gleitender-Mittelwert (Fourier MA) ModellFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier-OLS (Fourier-erweiterte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Fourier-PaneldatenanalyseFourier Quantile-on-Quantile RegressionFourier-Random-Effects-ModellFourier System GMMFourier Toda-Yamamoto Granger-KausalitätstestFourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Giacomini-White-Test auf bedingte prädiktive FähigkeitGranger-KausalitätstestHodrick-Prescott-Filter: Trend-Zyklus-Zerlegung für makroökonomische ZeitreihenMarkov-Switching Multifractal ModellMIDAS-Regression: Prognose über gemischte Datenfrequenzen hinwegModel Confidence Set (MCS)Nichtlineares Autoregression (NAR) ModellNichtlineare ARDL (NARDL) Bounds TestNichtlineare Arellano-Bond GMM für dynamische PaneldatenNonlineares GMM-DifferenzenmodellNichtlineares dynamisches PaneldatenmodellNichtlineares Fixed-Effects-ModellNichtlineare Generalisierte Kleinste Quadrate (NGLS)Nichtlineare Granger-KausalitätstestNichtlinearer Hausman-SpezifikationstestNichtlineares gleitendes Durchschnittsmodell (NMA)Nichtlineares Autoregressives Modell mit verteilten Verzögerungen (NARDL)Nichtlineare OLS-Schätzung (Nichtlineare Kleinste-Quadrate-Schätzung)Nichtlineare PaneldatenanalyseNichtlineares ZufallseffektenmodellNichtlineares System-GMMNichtlineare Toda-Yamamoto-KausalitätstestNichtlineare gewichtete Kleinste Quadrate (NWLS)Panel-Autoregression (Panel-AR) ModellArellano-Bond GMM-Schätzer für PanelsPaneldatenanalyseDynamisches PaneldatenmodellPanel-Fixed-Effekte-ModellPanel Generalisierte Kleinste Quadrate (Panel GLS)Panel-Granger-KausalitätstestPanel-Hausman-TestPanel-OLS (Gepoolte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Panel Quantile-on-Quantile RegressionPanel-Random-Effects-ModellPanel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Panel Toda-Yamamoto KausalitätstestPesaran-Timmermann-Test auf gerichtete VorhersagegenauigkeitProphet – Dekomponierbare ZeitreihenprognoseQuantil-auf-Quantil (QQ)-RegressionRobustes Autoregressives ModellRobuster ARDL-Grenzentest für KointegrationRobuster Arellano-Bond GMM-SchätzerRobuste Differenzen-GMMRobuster dynamischer Paneldaten-RegressionsansatzRobustes Fixed-Effects-ModellRobuste verallgemeinerte Kleinste Quadrate (Robuste GLS)Robuster Granger-KausalitätstestRobuster gleitender Mittelwert (MA)-ModellRobust NARDLRobuste OLS (OLS mit robusten Standardfehlern)Robuste PaneldatenanalyseRobuste Quantil-auf-Quantil-Regression (RQQR)Robustes Modell mit ZufallseffektenRobustes System-GMMRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)Singuläre SpektralanalyseSTL-Zerlegung: Saisonale-Trend-Zerlegung mittels LoessStrukturelles Bruch-AR-ModellStrukturbruch-ARDL-GrenzentestDifferenz-GMM mit strukturellen BrüchenDynamisches Paneldatenmodell mit strukturellen BrüchenStrukturelles Bruch-Fixed-Effects-ModellStrukturelle Bruch-GLSStrukturelle Bruch-Granger-KausalitätStruktureller Bruch Hausman-TestStruktureller Bruch MA-ModellStructural Break NARDLOLS mit strukturellen BrüchenAnalyse struktureller Brüche in PaneldatenStructural Break Quantile-on-Quantile RegressionStrukturelles Bruch-Random-Effects-ModellSystem GMM für strukturelle BrücheToda-Yamamoto-Kausalitätstest mit strukturellem BruchStructural Break WLSStrukturelles Zeitreihenmodell (Grundlegendes Strukturmodell)Die Theta-MethodeZeitreihen-Kreuzvalidierung (rollierendes/expandierendes Fenster)Zeitvarianz-Parameter-Autoregression (TVP-AR)Zeitvariante Parameter Arellano-Bond GMMTime-Varying Parameter Difference GMMZeitvarianzparameter-Dynamik-PaneldatenmodellZeitlich variierendes Parameter-Fixed-Effects-ModellZeitvariabler Parameter GLS (TVP-GLS)Zeitvariierende Parameter Granger-KausalitätZeitvariabler Parameter-Hausman-TestZeitvarianzparameter-MA-ModellZeitvariantes Parameter-NARDL (TVP-NARDL)Zeitlich variierende Parameter OLS (TVP-OLS)Zeitvarianz-Parameter-PaneldatenanalyseZeitvariante Parameter-Quantil-auf-Quantil (TVP-QQ) RegressionZufallseffekte-Modell mit zeitvariierenden ParameternTVP System GMM (Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments)Zeitvariante Parameter Toda-Yamamoto-KausalitätTime-Varying Parameter WLS (TVP-WLS)Toda-Yamamoto-Kausalitätstest