Einheitswurzel & Kointegration
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ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and SAugmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelThe Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is the most widely used test for a unit root — that is, for whether a time series is non-stationary and must be differenced before modelling.Augmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestThe Augmented Dickey-Fuller test is the standard procedure for determining whether a univariate time series contains a unit root — that is, whether the series is non-stationary. ItBreitung-Panel-Einheitswurzel-TestThe Breitung test, introduced by Jörg Breitung in 2000, is a nonparametric panel unit-root test designed to assess whether all cross-sectional units in a balanced panel share a comKreuzsektional erweiteter Dickey-Fuller (CADF) TestThe Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed to handle cross-sectional dependence aCIPS-Test – Querschnitts-augmentierter IPS-Panel-EinheitswurzeltestThe CIPS test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed for panels in which the cross-sectional units share unobserved common factors that
Leseweg
Die meistzitierten grundlegenden Methoden dieses Themas, in der Reihenfolge ihrer Entwicklung — ein Ausgangspunkt, wenn Sie hier neu sind.
Alle Methoden 69
ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelAugmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestBreitung-Panel-Einheitswurzel-TestKreuzsektional erweiteter Dickey-Fuller (CADF) TestCIPS-Test – Querschnitts-augmentierter IPS-Panel-EinheitswurzeltestKointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Cross-Sectional ARDLCross-Sectional NARDLDF-GLS-Test: Dickey-Fuller-GLS-Test auf Einheitswurzeln nach TrendbereinigungDynamischer Kleinste-Quadrate-Schätzer (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)Engle-Granger-KointegrationstestERS Point-Optimal Unit-Root TestFisher Panel-EinheitswurzeltestFourier-ADF-EinheitswurzeltestFourier-ARDL-Bounds-Test (Fourier ARDL Bounds Test)Fourier-Engle-Granger-KointegrationstestFourier-Johansen-KointegrationstestFourier-KPSS-Test auf Stationarität mit glatten strukturellen BrüchenFourier-Phillips-Perron (Fourier-PP) EinheitswurzeltestFourier-Zivot-Andrews-EinheitswurzeltestGregory-Hansen-Kointegrationstest mit RegimewechselHatemi-J Kointegrationstest mit zwei RegimewechselnIm-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root-TestKPSS-StationaritätstestLee-Strazicich LM-Einheitswurzeltest mit zwei strukturellen BrüchenLevin-Lin-Chu (LLC) Panel-Unit-Wurzel-TestLumsdaine-Papell-Einbruchstest mit zwei strukturellen BrüchenMaki-KointegrationstestNichtlinearer ADF-Einheitswurzeltest (KSS-Test)Nichtlineares ARDL (NARDL)-ModellNichtlineare Engle-Granger-KointegrationNichtlinearer KPSS-TestNichtlinearer PP-EinheitswurzeltestNichtlineare Zivot-Andrews-EinheitswurzeltestPanel ADF-EinheitswurzeltestPanel-ARDL-GrenzwerttestPanel-Kointegrationstests (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel-DF-GLSPanel-Engle-Granger-KointegrationstestPanel-Johansen-KointegrationstestDer Panel KPSS-Test (Hadri Panel Stationarity Test)Panel NARDLPanel Phillips-Perron-EinheitswurzeltestPanel Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit strukturellen BrüchenPANIC-Test: Panel-Einheitswurzelanalyse mit gemeinsamer FaktordekompositionPhillips-Ouliaris-Residuen-basierter KointegrationstestPhillips-Perron (PP) Einheitswurzel-TestPhillips-Perron-EinheitswurzeltestRobuster Augmented Dickey-Fuller EinheitswurzeltestRobuster Engle-Granger-KointegrationstestRobuster Johansen-KointegrationstestRobuster KPSS-Test auf StationaritätRobuster Phillips-Perron (PP) EinheitswurzeltestRobuster Zivot-Andrews-TestStruktureller Bruch ADF-EinheitswurzeltestStruktureller Bruch Engle-Granger KointegrationstestKPSS-Test auf strukturelle BrücheStruktureller Bruch Phillips-Perron Einheitswurzel-TestStructural break Zivot-Andrews testZeitvarianter Parameter ADF-EinheitswurzeltestZeitvarianter Parameter ARDL GrenzentestZeitvariante Parameter Engle-Granger-KointegrationKPSS-Test mit zeitvariablen ParameternPhillips-Perron-Einheitwurzeltest mit zeitvariierenden ParameternZeitvarianter Parameter Zivot-Andrews-EinheitswurzeltestErtragslinien-TheorieZivot-Andrews-BruchtestDer Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit einem strukturellen Bruch