Finanzökonometrie
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Ausgewählt
Altman Z-Score: Vorhersage von UnternehmensinsolvenzenThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Erkennung von GewinnmanipulationThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBlack-Litterman Portfolio-ModellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes-Merton OptionspreismodellThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus-SystemA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS-BewertungssystemThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Leseweg
Die meistzitierten grundlegenden Methoden dieses Themas, in der Reihenfolge ihrer Entwicklung — ein Ausgangspunkt, wenn Sie hier neu sind.
Alle Methoden 52
Altman Z-Score: Vorhersage von UnternehmensinsolvenzenBeneish M-Score: Erkennung von GewinnmanipulationBlack-Litterman Portfolio-ModellBlack-Scholes-Merton OptionspreismodellBonus-Malus-SystemCAMELS-BewertungssystemCapital Asset Pricing Model (CAPM)Chain-Ladder Loss Reserving (Mack-Modell)Änderung des NumerairesBedingter Value-at-Risk (Erwarteter Ausfall)Contingent-Valuation-MethodeKopula-CDO-ModellKopula-Modelle (Gauß, t, Clayton, Gumbel, Frank)KredibilitätstheorieKreditrisikomodelle (Merton, KMV, CreditMetrics)Kredit-Scoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentDebit-BewertungspostenanpassungDiamond-Mortensen-Pissarides Such-Matching-ModellDuPont-AnalyseEreignisstudie (CAR und BHAR)Extremwerttheorie (EVT)Multi-Faktor-Risikomodell (Fama-French, APT)Griechen mittels automatischer DifferenzierungHAR-RV-Modell der realisierten VolatilitätHedonisches PreismodellHJM-FrameworkHull-White-ModellZinsmodelle (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Merton Sprung-Diffusions-ModellKelly-KriteriumLibor-MarktmodellLiquiditätsrisikomodelle (Amihud, Roll, LOT)Lokale Volatilität (Dupire)VerlustverteilungsmodellHochfrequenzdaten und Analyse der MarktmikrostrukturMittelwert-Varianz-Portfoliooptimierung (Markowitz)Merton-AusfallmodellÜberlappende Generationen ModellPaarhandel (Statistische Arbitrage)Hauptkomponenten-RisikofaktorenRamsey-Cass-Koopmans-ModellReal Business Cycle ModellRealisierte Volatilität und das HAR-ModellMarkov-Regime-Wechsel-Modell für FinanzreihenRisikoparität (Gleiche Risikobeträge) PortfoliomodellRisikoneutrale BewertungRuinentheorieSlutsky EquationMaße für Extremrisiken (Expected Shortfall, spektrale Maße, Expectile)Travel Cost MethodValue-at-Risk (VaR) Backtesting