ARIMA & Glättung

31 Methoden in dieser Familie.

Ausgewählt

ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Fehler, Trend, Saisonale Exponentielle GlättungETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformer: Exponential Smoothing Transformer für ZeitreihenprognosenETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Einfache und doppelte exponentielle Glättung (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Leseweg

Die meistzitierten grundlegenden Methoden dieses Themas, in der Reihenfolge ihrer Entwicklung — ein Ausgangspunkt, wenn Sie hier neu sind.

Einfache und doppelte exponentielle Glättung (SES / Holt)1957von Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Holt-Winters Dreifache Exponentielle Glättung1960von Charles C. Holt and Peter R. Winters
ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)1970von George Box and Gwilym Jenkins
ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)1970von George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Moving Average (MA) Modell1970von Box and Jenkins
SARIMA-Modell1970 (first edition); 1976 (revised)von Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Fehler, Trend, Saisonale Exponentielle Glättung2008von Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)2015von Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

alle Methoden in diesem Regal ↓

Alle Methoden 31

ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)ETS: Fehler, Trend, Saisonale Exponentielle Glättung ETSformer: Exponential Smoothing Transformer für Zeitreihenprognosen Einfache und doppelte exponentielle Glättung (SES / Holt)Fourier-ARIMA-Modell Fourier-ARMA-Modell Fourier SARIMA-Modell Holt-Winters Dreifache Exponentielle Glättung Moving Average (MA) Modell Poweranalyse für Mehrebenen- und gemischte Modelle Nichtlineares ARIMA-Modell Nichtlineares ARMA-Modell (NARMA)Nichtlineares SARIMA-Modell Panel-ARIMA-Modell Panel-ARMA-Modell Panel SARIMA-Modell Robustes ARIMA-Modell Robustes ARMA-Modell Robustes SARIMA-Modell Robuste Zeitreihenanalyse SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)SARIMA-Modell SARIMAX Struktureller Bruch ARIMA-Modell Strukturelles Bruch-SARIMA-Modell Zeitvarianz-ARIMA-Modell (TVP-ARIMA)Zeitvarianzmodelle für ARMA-Prozesse (TVP-ARMA)Zeitvariantes Parameter-SARIMA-Modell (TVP-SARIMA)X-13ARIMA-SEATS Saisonbereinigung

Mehr in Zeitreihen & Prognose

Prognose & Evaluation 123 Einheitswurzel & Kointegration 69 Ökonometrische Modelle 61 Finanzökonometrie 52 Volatilitätsmodelle 47 Multivariate Zeitreihen 42