Prognoser og evaluering
123 metoder i denne familien.
Utvalgte
Arellano-Bond GMM-estimatorThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removAutoregressiv modell (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-King båndpassfilterThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Konform prediksjon for tidsserieprognoserConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oCrostons metode for intermitterende etterspørselCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano-test for lik prediksjonsnøyaktighetThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Lesesti
Dette emnets mest refererte grunnleggende metoder, i den rekkefølgen de ble utviklet — et sted å begynne hvis du er ny her.
Alle metoder 123
Arellano-Bond GMM-estimatorAutoregressiv modell (AR)Baxter-King båndpassfilterKonform prediksjon for tidsserieprognoserCrostons metode for intermitterende etterspørselDiebold-Mariano-test for lik prediksjonsnøyaktighetDifferanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)DTW Barycenter AveragingDynamisk faktormodellDynamisk paneldatamodellPrognosefeilvariansdekomponering (FEVD)Modellen med faste effekterFourier AR-modellFourier Arellano-Bond GMMFourier dynamisk paneldatamodellFourier-modell med faste effekterFourier GLS (Fourier General Least Squares)Fourier Granger kausalitetstestFourier Hausman-testFourier glidende gjennomsnitt (Fourier MA) modellFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmentert Minste Kvadraters Metode)Fourier-paneldataanalyseFourier Kvantil-på-Kvantil RegresjonFourier Random Effects ModelFourier System GMMFourier Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestFourier WLS (Fourier Fleksibel Minste Kvadraters Metode)Giacomini-White-testen for betinget prediktiv evneGranger-kausalitetstestHP FilterMarkov-Switching Multifractal ModelMIDAS-regresjon: Prognostisering på tvers av blandede datafrekvenserModellkonfidenssettet (MCS)Ikke-lineær autoregressiv (NAR) modellIkke-lineær ARDL (NARDL) grensetestIkke-lineær Arellano-Bond GMM for Dynamiske PaneldataIkke-lineær differanse-GMMIkke-lineær dynamisk paneldatamodellIkke-lineær fast effekt-modellIkke-lineær generalisert minste kvadraters metode (NGLS)Ikke-lineær Granger-kausalitetstestIkke-lineær Hausman-spesifikasjonstestModell for ikke-lineært glidende gjennomsnitt (NMA)Ikke-lineær Autoregressiv Distribuert Lag-modell (NARDL)Ikke-lineær OLS (Ikke-lineær minste kvadraters metode)Analyse av ikke-lineære paneldataIkke-lineær modell med tilfeldige effekterIkke-lineær System-GMMIkke-lineær Toda-Yamamoto kausalitetstestIkke-lineære vektede minste kvadrater (NWLS)Panel Autoregressiv (Panel AR) ModellArellano-Bond GMM-estimator for panelerPaneldataanalyseDynamisk paneldatamodellPanel Fixed Effects-modellPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)Panel Granger-kausalitetstestPanel Hausman TestPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panel kvantil-på-kvantil regresjonPanelmodell med tilfeldige effekterPanel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Panel Toda-Yamamoto kausalitetstestPesaran-Timmermann-testen for retningsbestemt prediksjonsnøyaktighetProphetKvantil-på-kvantil (QQ) regresjonRobust autoregressiv modellRobust ARDL-grensetest for kointegrasjonRobust Arellano-Bond GMM-estimatorRobust Difference GMMRobust dynamisk paneldatamodellRobust modell med faste effekterRobust generaliserte minste kvadraters metode (Robust GLS)Robust Granger kausalitetstestRobust modell for glidende gjennomsnitt (MA)Robust modell for ikke-lineær autoregressiv distribusjon (Robust NARDL)Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Robust panel data analysisRobust Kvantil-på-Kvantil (RQQR) RegresjonRobust Random Effects-modellRobust System GMMRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)Singulær spektralanalyseSTL-dekomponering: Sesong-trend-dekomponering ved bruk av LoessStrukturell brudd AR-modellStrukturell brudd ARDL grensetestStructural Break Difference GMMStrukturell brudd dynamisk paneldatamodellModell med faste effekter og strukturelle bruddStrukturelle brudd GLSStrukturell brudd Granger-kausalitetStrukturell brudd Hausman-testStrukturell brudd MA-modellStructural Break NARDLStrukturelt brudd OLSStrukturell bruddanalyse for paneldataStrukturell brudd kvantil-på-kvantil regresjonStrukturell brudd-modell med tilfeldige effekterStrukturell brudd System GMMStrukturell brudd Toda-Yamamoto kausalitetstestStructural Break WLSStrukturell tidsseriemodell (Grunnleggende strukturell modell)Theta-metodenTidsserie-kryssvalidering (rullerende/ekspanderende vindu)Tidsvarierende parameter autoregressiv modell (TVP-AR)Arellano-Bond GMM med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter differanse GMMTidsvariabel parameter dynamisk paneldatamodellTidsvarierende parameter faste effekter-modellTidvarierende parameter GLS (TVP-GLS)Tidsvarierende parameter Granger-kausalitetTidsvarierende parameter Hausman-testTidsvarierende parameter MA-modellTidsvarierende Parameter NARDL (TVP-NARDL)OLS med tidsvarierende parametere (TVP-OLS)Paneldataanalyse med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regresjonTidsvarierende parametermodell med tilfeldige effekterTidsvarierende parameter System GMMToda-Yamamoto-kausalitet med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter WLS (TVP-WLS)Toda-Yamamoto-kausalitetstest