Finansiell økonometri
52 metoder i denne familien.
Utvalgte
Altman Z-Score: Forutsigelse av konkursThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Oppdagelse av resultatmanipulasjonThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBlack-Litterman porteføljemodellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes-Merton-modellen for opsjonsprisingThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus-systemA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS-vurderingssystemetThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Lesesti
Dette emnets mest refererte grunnleggende metoder, i den rekkefølgen de ble utviklet — et sted å begynne hvis du er ny her.
Alle metoder 52
Altman Z-Score: Forutsigelse av konkursBeneish M-Score: Oppdagelse av resultatmanipulasjonBlack-Litterman porteføljemodellBlack-Scholes-Merton-modellen for opsjonsprisingBonus-Malus-systemCAMELS-vurderingssystemetKapitalinteresseprisingsmodellen (CAPM)Chain-Ladder skadereservering (Mack-modellen)Endring av numeraireConditional Value-at-RiskKontingent verdsettelsesmetodeCopula CDO-modellKopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)KredibilitetsteoriKredittrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Kredittscoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentDebet Valuering JusteringDiamond-Mortensen-Pissarides søke- og matchingsmodellDuPont-analyseEventstudie (CAR og BHAR)Ekstremverdi-teori (EVT)Faktorrisikomodell (Fama-Fremmed, APT)Grekere via automatisk differensieringHAR-RV-modellen for realisert volatilitetHedonisk prismodellHJM-rammeverketHull-White-modellenRenterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Merton Jump-Diffusion ModellKelly CriterionLibor Market ModelLikviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Lokal volatilitet (Dupire)TapsfordelingsmodellHøyfrekvente data og markeds-mikrostruktur analyseGjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)Merton-modellenGenerasjonsmodell med overlappende levetidPardannelse (statistisk arbitrasje)Risikofaktorer basert på hovedkomponentanalyseRamsey-Cass-Koopmans-modellenReal Business Cycle-modellenRealisert volatilitet og HAR-modellenMarkov-regimeskiftmodell for finansielle tidsserierRisikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodellRisikonøytral verdsettelseRuinteoriSlutsky-ligningenRisikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)ReisekostnadsmetodenTilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)