Økonometriske modeller
61 metoder i denne familien.
Utvalgte
Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM-testen for volatilitetsklusteringThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) EstimatorThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron multiple strukturelle brudd-testThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivariat ProbitmodellThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothBreusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Lesesti
Dette emnets mest refererte grunnleggende metoder, i den rekkefølgen de ble utviklet — et sted å begynne hvis du er ny her.
Alle metoder 61
Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)ARCH-LM-testen for volatilitetsklusteringAugmented Mean Group (AMG) EstimatorBai-Perron multiple strukturelle brudd-testBivariat ProbitmodellBreusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonBreusch-Pagan-test for heteroskedastisitetKausalitet i varians (Causality in Variance Test)Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorBeregningsbar generell likevektsmodell (CGE)Chow-test for strukturelt bruddKomoreksindeksBetinget logit-modell (McFadden)KrysskvantilogramCUSUM-test: Oppdaging av parameterinstabilitet i regresjonsmodellerDCC-MIDASDifferanse-i-differanser (DiD)Dolado-Lütkepohl Granger-kausalitetstestDynamisk stokastisk generell likevektsmodell (DSGE-modell)Durbin-Watson-test for autokorrelasjonFullt modifisert OLS (FMOLS)-estimatorFrees' tverrsnittsavhengighetstest for paneldataGeografisk regresjonsdiskontinuitetGoldfeld-Quandt-testen for heteroskedastisitetGranger-kausalitetstestHatemi-J asymmetrisk kausalitetstestHeckman-modellen for utvalgsseleksjon (Heckit / Tobit type II)Hiemstra-Jones' test for ikke-lineær Granger-kausalitetLjung-Box Q-test for autokorrelasjonMarkov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Mixed Logit-modellenMultinomial logistisk regresjonIkke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modellNegativ binomial regresjonNøstet Logit diskret valgmodellNettverksøkonometri (likepåvirkning)Newey-West HAC standardfeilMinste kvadraters metode (OLS)Ordinær logistisk regresjon (Ordinær logit/probit)Pesaran CD-test: Diagnostikk for tverrsnittsavhengighet i paneldataPoisson- og negativ binomial regresjonProbit-regresjonsmodellQuantile ARDLQuandt-Andrews-test for ukjente strukturelle bruddKvantilregresjonRamsey RESET-testen for funksjonell formRegresjonsdiskontinuitetsdesign (RDD)Seemingly Unrelated Regressions (SUR)Romlig regresjon (romlig etterslep og romlige feilmodeller)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModellTilstandsrommodell (Kalmanfilter)Syntetisk differanse-i-differanserTAR / SETAR: Terskelautoregresjon for tidsserier med regimeskifteTrestegs minste kvadraters metode (3SLS)TerskelregresjonTobit-modellen for sensurerte regresjonsdataToda-Yamamoto Granger-kausalitetstestTidsvarierende parameter faktor-utvidet VARUgrenstet MIDAS-regresjonVariansinflasjonsfaktor (VIF)Whites test for heteroskedasticitet