Singulær spektralanalyse
Singulær spektralanalyse (SSA) er en ikke-parametrisk metode for dekomponering og prognostisering av tidsserier basert på singulærverdidekomponering (SVD) av en tidsforsinket innbyggingsmatrise. Introdusert av Broomhead og King (1986) og videreutviklet av Vautard, Yiou og Ghil (1992), dekomponerer SSA tidsserier i trend-, oscillasjons- og støyskomponenter uten å anta noen underliggende modell. Den er spesielt effektiv for korte, støyende ikke-stasjonære signaler der parametriske tilnærminger mislykkes.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Broomhead, D. S., & King, G. P. (1986). Extracting qualitative dynamics from experimental data. Physica D: Nonlinear Phenomena, 20(2–3), 217–236. DOI: 10.1016/0167-2789(86)90031-X ↗
- Vautard, R., Yiou, P., & Ghil, M. (1992). Singular-spectrum analysis: A toolkit for short, noisy chaotic signals. Physica D: Nonlinear Phenomena, 58(1–4), 95–126. DOI: 10.1016/0167-2789(92)90103-T ↗
- Golyandina, N., Nekrutkin, V., & Zhigljavsky, A. (2001). Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques. Chapman and Hall/CRC. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Singular Spectrum Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/no/time-series/singular-spectrum-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uavhengig komponentanalyse (ICA)Maskinlæring↔ compare
- Kjerne-PCAMaskinlæring↔ compare
- SingulærverdidekomposisjonNumeriske metoder↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →