Multivariate tidsserier
42 metoder i denne familien.
Utvalgte
Butterworth Filter DesignThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Chebyshev filterdesignThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktorforsterket vektorautoresjon (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Design av FIR-filtreFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeFourier strukturell vektorautokorrelasjonsmodell (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Fourier VAR-modellThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Lesesti
Dette emnets mest refererte grunnleggende metoder, i den rekkefølgen de ble utviklet — et sted å begynne hvis du er ny her.
Alle metoder 42
Butterworth Filter DesignChebyshev filterdesignFaktorforsterket vektorautoresjon (FAVAR)Design av FIR-filtreFourier strukturell vektorautokorrelasjonsmodell (Fourier SVAR)Fourier VAR-modellFourier vektore-feilkorreksjonsmodell (Fourier VECM)Global VARDesign av IIR-filterImpulsresponsfunksjon (IRF)Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellLokale projeksjonerIkke-lineær Johansen KointegrasjonstestIkke-lineær strukturell vektorautoregresjonsmodell (NL-SVAR)Ikke-lineær VAR-modellIkke-lineær vektor feilkorreksjonsmodell (Ikke-lineær VECM)Panel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR)-modellPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Panel VARXPanel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Kvantil-VARRobust SVAR-modellRobust Vektor Autoregression (Robust VAR) ModellRobust Vektor Feilkorreksjonsmodell (Robust VECM)RomimpulssvarJohansens kointegrasjonstest med strukturelt bruddStrukturell brudd SVAR-modellStrukturell brudd VAR-modellVektorfeilkorreksjonsmodell med strukturelle brudd (SB-VECM)Strukturell Vektor Autoregresjon (SVAR)Strukturell vektorautoregresjon (SVAR)Terskler- og glidende overgangs-VAR (TVAR / STVAR)Panel-terskel-VARTidsvarierende parameter Johansen-kointegrasjonTidvarierende parameter SVAR-modell (TVP-SVAR)Tidsvarierende parameter VAR-modell (TVP-VAR)Tidsvarierende parameter VECM (TVP-VECM)Tidsvarierende parameter VAR (TVP-VAR)Vektor Autoregression (VAR)-modellVektor feilkorreksjonsmodell (VECM)Vektorautoregresjon (VAR)Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)