ARIMA og glatting

31 metoder i denne familien.

Utvalgte

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Feil, Trend, SesongglattingETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformer: Eksponentiell glattingstransformatorer for tidsserieprognoserETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Lesesti

Dette emnets mest refererte grunnleggende metoder, i den rekkefølgen de ble utviklet — et sted å begynne hvis du er ny her.

Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)1957av Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Holt-Winters trippel eksponentiell glatting1960av Charles C. Holt and Peter R. Winters
ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)1970av George Box and Gwilym Jenkins
ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)1970av George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Moving Average (MA)-modell1970av Box and Jenkins
SARIMA-modell1970 (first edition); 1976 (revised)av Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Feil, Trend, Sesongglatting2008av Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modell2015av Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

alle metoder på denne hyllen ↓

Alle metoder 31

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modell ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)ETS: Feil, Trend, Sesongglatting ETSformer: Eksponentiell glattingstransformatorer for tidsserieprognoser Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Fourier ARIMA-modell Fourier ARMA-modell Fourier SARIMA-modell Holt-Winters trippel eksponentiell glatting Moving Average (MA)-modell Styrkeanalyse for multilevel- og blandede effekter-modeller Ikke-lineær ARIMA-modell Ikke-lineær ARMA-modell (NARMA)Ikke-lineær SARIMA-modell Panel ARIMA-modell Panel ARMA-modell Panel SARIMA-modell Robust ARIMA-modell Robust ARMA-modell Robust SARIMA-modell Robust tidsserieanalyse SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMA-modell SARIMAX Strukturell brudd ARIMA-modell Strukturell brudd SARIMA-modell Tidsvarierende parameter ARIMA-modell (TVP-ARIMA)Tidsvarierende parameter ARMA-modell (TVP-ARMA)Tidsvarierende parameter SARIMA-modell (TVP-SARIMA)X-13ARIMA-SEATS Sesongjustering

Mer i Tidsserier og prognoser

Prognoser og evaluering 123 Enhetsrot og kointegrasjon 69 Økonometriske modeller 61 Finansiell økonometri 52 Volatilitetsmodeller 47 Multivariate tidsserier 42