Enhetsrot og kointegrasjon
69 metoder i denne familien.
Utvalgte
ARDL grensetest (Pesaran grensetest)The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and SAugmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testThe Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is the most widely used test for a unit root — that is, for whether a time series is non-stationary and must be differenced before modelling.Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testThe Augmented Dickey-Fuller test is the standard procedure for determining whether a univariate time series contains a unit root — that is, whether the series is non-stationary. ItBreitung panel-enhetstestThe Breitung test, introduced by Jörg Breitung in 2000, is a nonparametric panel unit-root test designed to assess whether all cross-sectional units in a balanced panel share a comTverrsnittsforsterket Dickey-Fuller (CADF)-testThe Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed to handle cross-sectional dependence aCIPS-testenThe CIPS test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed for panels in which the cross-sectional units share unobserved common factors that
Lesesti
Dette emnets mest refererte grunnleggende metoder, i den rekkefølgen de ble utviklet — et sted å begynne hvis du er ny her.
Alle metoder 69
ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testAugmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testBreitung panel-enhetstestTverrsnittsforsterket Dickey-Fuller (CADF)-testCIPS-testenKointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Kryss-snitt ARDLKryss-seksjonell NARDLDF-GLS TestDynamisk minste kvadraters estimeringsmetode (DOLS)Engle-Granger kointegrasjonstestERS Punkt-Optimal Enhetsrot-testFisher panel-enhetsrot-testFourier ADF enhetsrot-testFourier ARDL-grensetestFourier Engle-Granger kointegrasjonstestFourier Johansen kointegrasjonstestFourier KPSS-test for stasjonaritet med glatte strukturelle brotFourier Phillips-Perron (Fourier PP) enhetsrottestFourier Zivot-Andrews enhetsrot-testGregory-Hansen kointegrasjonstest med regimeskifteHatemi-J kointegrasjonstest med to regimeskifterIm-Pesaran-Shin (IPS) panelenhetsrot-testKPSS-stasjonaritetstestLee-Strazicich LM-enhetstest med to strukturelle bruddLevin-Lin-Chu (LLC) panelenhetrot-testLumsdaine-Papell-testen for enhetsrot med to strukturelle bruddMaki kointegrasjonstestIkke-lineær ADF enhetsrot-test (KSS-test)Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellIkke-lineær Engle-Granger kointegrasjonIkke-lineær KPSS-testIkke-lineær PP enhetsrot-testIkke-lineær Zivot-Andrews enhetsrot-testPanel ADF-enhetsrot-testPanel ARDL Bounds TestPanel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel DF-GLSPanel Engle-Granger kointegrasjonstestPanel Johansen-kointegrasjonstestPanel KPSS-test (Hadri Panel Stasjonaritetstest)Panelmodell for ikke-lineær autoregressiv distribuert etterslep (Panel NARDL)Panel Phillips-Perron enhetsrot-testPanel Zivot-Andrews test for enhetsrotPANIC Test: Panel Unit Root Analysis with Common Factor DecompositionPhillips-Ouliaris residualbaserte kointegrasjonstestPhillips-Perron (PP) enhetsrot-testPhillips-Perron enhetsrot-testRobust Augmented Dickey-Fuller enhetsrot-testRobust Engle-Granger kointegrasjonstestRobust Johansen-kointegrasjonstestRobust KPSS-test for stasjonaritetRobust Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testRobust Zivot-Andrews-testStrukturell brudd ADF-test for enhetsrotEngle-Granger kointegrasjonstest med strukturelt bruddKPSS-test med strukturelle bruddPhillips-Perron-testen for strukturelle bruddZivot-Andrews-testen for strukturelle bruddTidsvarierende parameter ADF enhetsrot-testARDL-grensetest med tidsvarierende parametereEngle-Granger-kointegrasjon med tidsvarierende parametereTidvarierende parameter KPSS-testPhillips-Perron enhetsrot-test med tidsvarierende parametereTidsvarierende parameter Zivot-Andrews enhetsrot-testBruddlinjeteoriZivot-Andrews strukturelt brudd-testZivot-Andrews enhetsrot-test med ett strukturelt brudd