Variabili Strumentali tramite Minimi Quadrati a Due Stadi (IV/2SLS)
L'IV/2SLS è un metodo di stima a due stadi che recupera l'effetto causale di un regressore endogeno isolando la parte della sua variazione guidata da uno strumento esterno. È la strategia di identificazione principale nell'econometria applicata moderna, sviluppata ampiamente in 'Mostly Harmless Econometrics' di Angrist e Pischke (2009).
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Fonti
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/it/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Stima a Doppia Robustezza (AIPW)Inferenza causale↔ compare
- Effetto Medio Locale del Trattamento (LATE / CACE)Inferenza causale↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- Abbinamento del punteggio di propensioneStatistica per la ricerca↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →