Modello di Rischio Multi-Fattoriale (Fama-French, APT)
Un modello di rischio fattoriale è un quadro multi-fattoriale che collega i rendimenti degli asset a fattori di rischio sistematico quali il mercato, il valore, la dimensione e lo slancio. I modelli a tre e cinque fattori di Fama-French (1993) e la Teoria dei Prezzi di Arbitraggio (APT) di Ross (1976) decompongono il rischio di portafoglio e individuano l'alfa.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelli di rischio di credito (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanza↔ compare
- Ottimizzazione di portafoglio media-varianza (Markowitz)Finanza↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Fattori di Rischio delle Componenti PrincipaliFinanza↔ compare
- Modello di Volatilità Stocastica (Heston)Finanza↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →