Regressione Robusta con Stimatore W (Welsch / Tukey Bisquare)
Lo stimatore W è una famiglia di varianti robuste di M-stimatori per la regressione lineare che utilizzano le funzioni di peso Tukey bisquare e Welsch, introdotte nella linea di lavoro che risale a Beaton e Tukey (1974). Poiché i suoi pesi diminuiscono rapidamente verso zero all'aumentare di un residuo, resiste agli outlier più fortemente dell'M-stimatore di Huber.
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Fonti
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/w-estimator
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