Test Robusto di Specificazione di Hausman
Il Test Robusto di Hausman è una versione robusta rispetto all'eteroschedasticità e all'autocorrelazione del test di specificazione di Hausman, utilizzato per scegliere tra stimatori a effetti fissi e a effetti casuali nei modelli a dati panel. Si basa sul test di Hausman del 1978 e sul trattamento robusto degli effetti correlati sviluppato da Arellano (1993).
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Fonti
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/robust-hausman-test
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- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
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- Bootstrap Wild per l'Inferenza di RegressioneStatistica↔ compare
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