Modello Markoviano a Regimi Variabili per Serie Finanziarie
Il modello Markoviano a regimi variabili (Markov regime-switching model), introdotto da James D. Hamilton nel 1989, è un modello di serie storiche a stati nascosti in cui serie finanziarie come rendimenti o volatilità si comportano con parametri differenti attraverso distinti regimi economici (rialzista/ribassista o alta/bassa volatilità). È l'applicazione finanziaria del modello MS-AR di Hamilton, dove uno stato Markoviano non osservato governa quale insieme di parametri è attivo in ogni punto temporale.
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Fonti
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/regime-switching-finance
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