Regressione quantilica (varianti non parametriche)
La regressione quantilica, introdotta da Koenker e Bassett nel 1978, modella un quantilico condizionale scelto (come la mediana o il 25° e 75° percentile) di un esito continuo piuttosto che la sua media. Le sue varianti non parametriche adattano queste relazioni quantiliche senza assumere una distribuzione per gli errori, rendendole un robusto complemento alla regressione basata sulla media su dati asimmetrici.
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Fonti
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/quantile-regression-np
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