Errori standard robusti all'eteroschedasticità (HC)

Gli errori standard robusti all'eteroschedasticità sono una correzione alla matrice di covarianza di una regressione OLS che produce inferenza valida quando la varianza dell'errore non è costante. Introdotti da Halbert White nel 1980 e perfezionati nelle varianti per campioni finiti HC1-HC4 da MacKinnon e White nel 1985, lasciano invariate le stime dei coefficienti ma ricostruiscono gli errori standard in modo che i test t e F rimangano affidabili in presenza di eteroschedasticità.