Pairs Trading (Arbitraggio Statistico)
Il pairs trading è una strategia di trading quantitativo che assume una posizione long-short su due asset cointegrati quando il divario (spread) tra i loro prezzi mostra reversione alla media. È stata resa popolare come regola di arbitraggio a valore relativo da Gatev, Goetzmann e Rouwenhorst (2006) e inquadrata quantitativamente da Vidyamurthy (2004).
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Fonti
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/pairs-trading
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