Fattori di Rischio delle Componenti Principali
PCA dei Fattori di Rischio è un metodo di riduzione della dimensionalità che decompone la matrice di covarianza dei rendimenti di molti asset in un piccolo insieme di componenti principali ortogonali interpretate come fattori di rischio sistematico. Litterman e Scheinkman (1991) lo hanno utilizzato per dimostrare che i rendimenti obbligazionari sono guidati da pochi fattori comuni, e Connor e Korajczyk (1988) hanno sviluppato l'interpretazione statistica dei fattori per l'APT.
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Fonti
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/principal-component-risk
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