Modelli di Rischio di Liquidità (Amihud, Roll, LOT)
I modelli di rischio di liquidità sono una famiglia di misure che quantificano la facilità con cui un'attività viene scambiata, catturando il suo impatto sul prezzo, il suo spread bid-ask effettivo e un aggiustamento del periodo di detenzione. La famiglia riunisce il rapporto di illiquidità di Amihud (Amihud, 2002), lo stimatore dello spread per autocovarianza seriale di Roll (Roll, 1984) e la misura dello spread realizzato LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
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Fonti
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/liquidity-risk-models
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