Modelli dei tassi d'interesse (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)

I modelli dei tassi d'interesse sono modelli strutturali che descrivono come i tassi d'interesse evolvono nel tempo all'interno di un quadro di equazioni differenziali stocastiche. La famiglia comprende il processo normale del tasso a breve di Vasicek (1977), il processo a radice quadrata di CIR, l'estensione aggiustabile di Hull-White e l'approccio di Nelson-Siegel per l'adattamento della curva dei rendimenti (1987).