Modello HAR-RV della Volatilità Realizzata
Il modello HAR-RV, introdotto da Fulvio Corsi nel 2009, prevede la volatilità realizzata scomponendola in componenti giornaliere, settimanali e mensili. È una semplice regressione lineare che rispecchia come i partecipanti al mercato con diversi orizzonti di investimento reagiscono alla volatilità, e cattura naturalmente il comportamento di memoria lunga della volatilità.
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Fonti
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/har-rv-model
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