Backtesting del Value-at-Risk (VaR)
Il backtesting del VaR è una famiglia di test statistici che validano un modello di rischio confrontando le sue previsioni di Value-at-Risk con le perdite realizzate. Si basa sul test di copertura incondizionata di Kupiec (1995), sul test di copertura condizionata di Christoffersen (1998) e sul test Dynamic Quantile (DQ) di Engle-Manganelli.
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Fonti
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/backtesting-var
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- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
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