Modello di Portafoglio Black-Litterman
Il modello Black-Litterman, introdotto da Fischer Black e Robert Litterman nel 1992, è un quadro di allocazione di portafoglio Bayesiano che fonde i rendimenti di equilibrio di mercato con le opinioni di un investitore per produrre portafogli più stabili e intuitivi. È stato progettato per correggere la concentrazione estrema e la sensibilità agli input dell'ottimizzazione classica di Markowitz basata sulla media-varianza.
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Fonti
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/black-litterman-model
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