Regressione Quantilica Robusta
La Regressione Quantilica Robusta stima i quantili condizionali di una variabile di risposta, riducendo al contempo l'influenza dei valori anomali. Combinando la funzione di perdita asimmetrica della regressione quantilica standard con pesi di M-stima o a influenza limitata, fornisce stime quantiliche affidabili anche quando i dati contengono osservazioni estreme o distribuzioni di errore a code pesanti.
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Fonti
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
- Machado, J. A. F. (1993). Robust model selection and M-estimation. Econometric Theory, 9(3), 478–493. DOI: 10.1017/S0266466600007775 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/robust-quantile-regression
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