Bootstrap a Blocchi (Blocco Mobile e Stazionario)
Il bootstrap a blocchi è un metodo di ricampionamento per dati di serie temporali dipendenti e autocorrelati: invece di ricampionare singole osservazioni, ricampiona interi blocchi di osservazioni consecutive in modo che la struttura di correlazione seriale venga preservata. La variante a blocco mobile è stata introdotta da Künsch (1989) e quella stazionaria da Politis e Romano (1994).
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Fonti
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/block-bootstrap
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