M-Estimator (Regressione Robusta)
Gli M-estimatori sono una generalizzazione robusta della stima di massima verosimiglianza, formalizzata nel lavoro di Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Invece di elevare al quadrato ogni residuo, applicano una funzione di perdita limitata in modo che i residui ampi dovuti a valori anomali vengano pesati meno, piuttosto che dominare l'adattamento.
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ScholarGate. (2026, June 1). M-Estimators (Robust Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/m-estimator
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