Stimatore di Theil-Sen
Lo stimatore di Theil-Sen è un metodo di regressione lineare robusto che stima la pendenza come la mediana delle pendenze calcolate su tutte le coppie di punti dati. Introdotto da Henri Theil nel 1950 ed esteso da P. K. Sen nel 1968, tollera valori anomali nella risposta con un punto di rottura di circa il 29%.
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Fonti
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/theil-sen-estimator
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