Studio di Eventi (CAR e BHAR)
Lo studio di eventi è un metodo di ricerca finanziaria che misura l'impatto di una notizia, di un cambiamento di politica o di un evento aziendale sui prezzi degli asset attraverso i rendimenti anomali cumulati. Riveduto da MacKinlay (1997) e formalizzato econometricamente da Kothari e Warner (2007), è lo strumento standard per testare l'ipotesi dei mercati efficienti e analizzare il contenuto informativo degli eventi.
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Fonti
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/event-study-finance
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