Regression model
ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Sen
ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Sen เป็นวิธีการถดถอยเชิงเส้นที่ทนทาน ซึ่งประมาณค่าความชันโดยใช้ค่ามัธยฐานของความชันที่คำนวณจากคู่ข้อมูลทั้งหมด วิธีการนี้ถูกนำเสนอโดย Henri Theil ในปี 1950 และพัฒนาต่อโดย P. K. Sen ในปี 1968 สามารถทนทานต่อค่าผิดปกติในตัวแปรตามได้ โดยมีจุดแตกหักประมาณ 29%
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
แหล่งอ้างอิง
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/theil-sen-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การอนุมานแบบบูตสแตรปสถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสับเปลี่ยน (การสุ่ม)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่าแบบวินเซอร์ (Winsorized Estimation)สถิติศาสตร์↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดของมัธยฐาน (LMS)การถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)การถดถอยควอนไทล์ (รูปแบบนอนพาราเมตริก)การถดถอยแบบ RANSACRobust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมที่ทนทาน (MCD)ระยะมาฮาลาโนบิสแบบคงทนการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายแบบทนทานS-Estimator สำหรับการถดถอยที่ทนทานตัวประมาณค่าทาว (τ) สำหรับการถดถอยการถดถอยแบบแข็งแกร่งด้วย W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)