ตัวแปรเครื่องมือผ่านวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (IV/2SLS)
IV/2SLS เป็นวิธีการประมาณค่าแบบสองขั้นตอนที่ใช้ในการหาผลกระทบเชิงสาเหตุของตัวแปรอธิบายภายใน (endogenous regressor) โดยการแยกส่วนของความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรเครื่องมือภายนอก (external instrument) ออกมา เป็นกลยุทธ์การระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิชาเศรษฐมิติประยุกต์สมัยใหม่ ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างละเอียดในหนังสือ Mostly Harmless Econometrics (2009) ของ Angrist และ Pischke
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
+2 เพิ่มเติม
แหล่งอ้างอิง
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/th/causal-inference/iv-2sls
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การประมาณค่าแบบทนทานสองเท่า (AIPW)การอนุมานเชิงสาเหตุ↔ เปรียบเทียบ
- ผลกระทบเฉลี่ยเฉพาะที่ของการรักษา (Local Average Treatment Effect - LATE / CACE)การอนุมานเชิงสาเหตุ↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การจับคู่คะแนนแนวโน้มสถิติการวิจัย↔ เปรียบเทียบ