แบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแบบมาร์คอฟสำหรับอนุกรมทางการเงิน
แบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแบบมาร์คอฟ (Markov regime-switching model) ซึ่ง James D. Hamilton ได้นำเสนอในปี 1989 เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีสถานะซ่อนเร้น (hidden-state time-series model) ซึ่งอนุกรมทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนหรือความผันผวน จะมีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน (สภาวะกระทิง/หมี หรือ สภาวะความผันผวนสูง/ต่ำ) แบบจำลองนี้เป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MS-AR ของ Hamilton ในภาคการเงิน โดยมีสถานะมาร์คอฟที่ไม่สามารถสังเกตได้เป็นตัวกำหนดว่าชุดพารามิเตอร์ใดจะถูกใช้งาน ณ แต่ละช่วงเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/regime-switching-finance
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
เปรียบเทียบเคียงข้างกัน →