S-Estimator สำหรับการถดถอยที่ทนทาน
S-estimator เป็นวิธีการถดถอยเชิงเส้นที่ทนทาน (robust) ซึ่งนำเสนอโดย Rousseeuw และ Yohai ในปี 1984 โดยประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการทำให้ค่าประมาณแบบ M (M-estimate) ของมาตราส่วนของส่วนที่เหลือ (residual scale) มีค่าน้อยที่สุด แทนที่จะเป็นความแปรปรวนของส่วนที่เหลือ ด้วยการลดค่าการกระจายของส่วนที่เหลือที่ถูกจำกัดขอบเขต วิธีการนี้สามารถบรรลุจุดแตกหัก (breakdown point) ได้ถึง 50% ดังนั้นจึงยังคงเชื่อถือได้แม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นค่าผิดปกติ (outliers) และเป็นขั้นตอนแรกของ MM-estimator ที่เป็นที่รู้จักกันดี
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- ตัวประมาณค่าทาว (τ) สำหรับการถดถอยสถิติศาสตร์↔ compare
- ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Senสถิติศาสตร์↔ compare