แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบจำลองเชิงโครงสร้างที่อธิบายว่าอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างไรภายในกรอบสมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม (stochastic differential equation) กลุ่มแบบจำลองนี้ครอบคลุมกระบวนการอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแบบปกติ (normal short-rate process) ของ Vasicek (1977), กระบวนการรากที่สอง (square-root process) ของ CIR, การขยายแบบปรับได้ (adjustable extension) ของ Hull-White, และแนวทางของ Nelson-Siegel ในการปรับเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ให้เหมาะสม (1987)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/interest-rate-models
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Littermanการเงิน↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง Merton Jump-Diffusionการเงิน↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)การเงิน↔ เปรียบเทียบ