การทดสอบความจำเพาะของฮาสแมนแบบทนทาน
การทดสอบฮาสแมนแบบทนทาน (Robust Hausman Test) เป็นรูปแบบของการทดสอบความจำเพาะของฮาสแมน (Hausman specification test) ที่ทนทานต่อความแปรปรวนต่างกันของความคลาดเคลื่อน (heteroscedasticity) และความสัมพันธ์ในตัวเองของความคลาดเคลื่อน (autocorrelation) ซึ่งใช้ในการเลือกระหว่างตัวประมาณค่าผลกระทบแบบคงที่ (fixed-effects estimators) และตัวประมาณค่าผลกระทบแบบสุ่ม (random-effects estimators) ในแบบจำลองข้อมูลแบบพาเนล (panel-data models) โดยต่อยอดจากการทดสอบของฮาสแมนในปี 1978 และการจัดการกับผลกระทบที่มีความสัมพันธ์กันแบบทนทานที่พัฒนาโดยอาเรลลาโน (Arellano, 1993)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสับเปลี่ยน (การสุ่ม)สถิติศาสตร์↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแบบพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare
- Wild Bootstrap สำหรับการอนุมานการถดถอยสถิติศาสตร์↔ compare