Regression model
การถดถอยแบบแข็งแกร่งด้วย W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)
W-estimator เป็นกลุ่มของตัวประมาณค่า M-estimator แบบแข็งแกร่งสำหรับการถดถอยเชิงเส้นที่ใช้ฟังก์ชันน้ำหนัก Tukey bisquare และ Welsch ซึ่งถูกนำเสนอในงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจาก Beaton และ Tukey (1974) เนื่องจากน้ำหนักของมันลดลงอย่างรวดเร็วเข้าใกล้ศูนย์เมื่อค่าค้างเพิ่มขึ้น จึงทนทานต่อค่าผิดปกติได้ดีกว่า Huber M-estimator
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- S-Estimator สำหรับการถดถอยที่ทนทานสถิติศาสตร์↔ compare
- ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Senสถิติศาสตร์↔ compare